Ключевые слова: кредитный риск, риск коммерческих банков, риск-менежмент, кредитная политика.
В процессе реализации своих функций и предоставления услуг банки регулярно сталкиваются с большим количеством всевозможных рисков. Одним из наиболее важных видов рисков является кредитный риск, который представляет собой риск невыполнения или частичного выполнения кредитных обязательств перед кредитной организацией третьей стороной [1]. Часто такой вид риска вызван кредитованием сомнительных по платежеспособности физических и юридических лиц, что связано с желанием банков получить максимальную прибыль.
Так по данным международного рейтингового агентства Fitch Ratings, в 2015 году россияне были должны банкам около 11 триллионов рублей. Число должников составляло около 40 миллионов человек, из которых только около 8 миллионов было в состоянии полноценно обслуживать свои долги [4].
Основными факторами, оказывающими повышающий эффект на кредитный риск, являются:
- экономическая и политическая ситуация в стране;
- банкротство заемщика;
- значительный объем сумм, выданных узкому кругу заемщиков или отраслей, остро реагирующих на изменения в экономике;
- кредитная политика банка, предусматривающая выдачу кредитов без полноценной проверки сведений о заёмщике;
- мошенничество со стороны заемщика;
- большой объем сумм, выданных под формирование венчурного капитала;
- низкий уровень диверсификации кредитного портфеля;
- ненадежная обеспеченность кредита.
По статистическим данным, представленным объединенным кредитным бюро объем «плохих» долгов с просрочкой платежей более 90 дней за 3 квартал 2016 года вырос на 4% и составил 1,23 триллиона рублей или 13,4% от ссудной задолженности, в 2015 году рост аналогичного показателя составлял 11% [5]. А по прогнозу аналитического рейтингового кредитного агентства в 2017 году уровень просроченных кредитов составит минимум 14% [3]. На основании этого можно сделать выводы, что в России влияние факторов негативно воздействующих на кредитный риск активно набирает обороты, что говорит о необходимости применения специальных мер по их снижению и нейтрализации.
Чтобы такие меры были разработаны и имели применение на практике, в каждом банке должен осуществляться качественный и эффективный риск-менеджмент. Риск-менеджмент включает в себя анализ и оценку сильных и слабых сторон организации в самом широком смысле, с точки зрения взаимодействия со всевозможными контрагентами [2].
Сегодня основой банковского риск-менеджмента является проработанная со всех сторон кредитная политика банка, состоящая из ряда элементов, которые в совокупности при правильном применении способны положительно воздействовать на кредитный риск. К ключевым элементам кредитной политики коммерческих банков можно отнести:
1. Комплексный разносторонний сбор информации о заемщиках и ликвидности залогового имущества (при наличии) с учетом проверки степени достоверности получаемой информации.
2. Управление структурой кредитного портфеля банка. Структура портфеля должна быть качественной, а именно при ликвидности баланса и невысоком уровне кредитного риска приносить максимальный доход.
3. Регламентацию основных принципов ценообразования займов.
Эффективна та кредитная политика, которая разработана исключительно для конкретного банка с учетом его особенностей, приоритетов, принципов и стратегической направленности. Только такая кредитная политика в состоянии обеспечить продуктивную, сплоченную, организованную работу персонала кредитного подразделения банка, уменьшить вероятность ошибок и принятия нерациональных решений.
Таким образом, сегодня кредитный риск коммерческих банков имеет тенденцию к росту. В современной обстановке на него влияет большое количество различных факторов как связанных между собой, так и не имеющих друг к другу прямого или косвенного отношения. С целью снижения кредитного риска банкам необходимо совершенствовать кредитную политику, ведь именно она является залогом стабильности существования и развития банков.
Список использованных источников
1. Банковские риски: учебное пособие / коллектив авторов; [под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцовой]. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2016. – 292 с.
2. Стандарты управления рисками // Федерация европейских ассоциаций рис-менеджеров. – 2002. – 16 с.
3. Кошкаров А. Аналитики АКРА предсказали рост расходов банков на резервы [Электронный ресурс] // РосБизнессКонсалдинг. – URL:
4. http://www.rbc.ru/finances/27/02/2017/58ad73069a79474d9b562a89 (дата обращения 11.04.2017).
5. Фаляхов Р. Россия в долгах [Электронный ресурс] // Газета.ru. – URL:https://www.gazeta.ru/business/2016/02/08/8063009.shtml (дата обращения: 10.04.2017).
6. Статистика просроченной задолженности за 3 кв. 2016 г. [Электронный ресурс] // Объединенное кредитное бюро. – URL:
7. http://www.bki-okb.ru/press/news/statistika-prosrochennoy-zadolzhennosti-za-iiikv-2016-g (дата обращения 11.04.2017).