Ключевые слова: опционных уровни первого порядка, информационно-аналитическая система, EUR/USD, CME GROUP, ruToken.
Информационно-аналитические экспертные системы принятия решений в настоящее время востребованы специалистами, осуществляющими трудовую деятельность на рынках капитала, в том числе трейдерами, торгующими на международном рынке Forex. Сегодня получать доход от торговли на Forex потенциально может любой совершеннолетний гражданин. Для открытия торгового счета необходимо располагать суммой от 100 дол. США (для центового счета достаточно 1-10 дол.).
Низкие требования к начальному депозиту можно объяснить отчасти и тем, что брокерским организациям, предоставляющим доступ к рынку, выгодно, чтобы торговало как можно больше людей из которых, по статистике, 80% потеряют свои депозиты, принося доход организации, обеспечивающей им возможность торговать. Для успешной торговли необходим опыт торговли, нарабатываемый годами. Использование информационных-аналитических систем позволяет уменьшить риски торговли на рынке Forex. Проектируемая информационно-аналитическая система основывается на оценке уровней первого порядка, определяемых результатами обработки статистики по валютным фьючерсам по данным ежедневных отчетов Чикагской биржи (CME GROUP).
Оцениваются ценовые уровни (страйки) на которые выставляется крупное число контактов по опционам Call и Put. Для финансового инструмента EUR/USD, как правило, уровни опционов Put – выступают, как уровни поддержки, а уровни Call – уровнями сопротивления. На рис. 1 представлена структурная схема базы данных fxdb, содержащей информацию о уровнях, используемых для принятия решений для торговли по паре EUR/USD (Таблица EUR).
Рис. 1. Структура БД fxdb
Разрабатываемая информационно-аналитическая система позиционируется, как защищенная. Вопросам организации защиты используемых данных было уделено особое внимание. Для повышения уровня защищенности для обеспечения доступа к web-сайту системы используется двухфакторная аутентификация на основе аппаратного ключа РУТОКЕН WEB (устройство аппаратной аутентификации пользователя, обладающее возможностью генерации ключевых пар и электронной подписи документов по стандарту ГОСТ Р 34.10-2001. http://dev.rutoken.ru/pages/viewpage.action? pageId=2621444), хорошо показавшее себя как средство программно-аппаратной защиты WEB-сайтов [1, c.12]. В основе аналитической части системы лежит стратегия, основанная на алгоритме “открытия ордеров по валютной паре EUR/USD на рынке Форекс на основе данных опционных уровней первого порядка” [2, c. 62-64].
Текущую информацию о выставленных контрактах опционов CALL и PUT можно найти в бюллетенях CME Group “http://www.cmegroup.com/market-data/daily-bulletin.html в рассматриваемом контексте практический интерес представляет секция FX, в том числе Euro FX And Cme$Index Options — PG 39” [3, c. 5]), определяется верхняя и нижняя граница рынка. В базовом варианте расстояние между нижней и верхней границами составляет не менее 250 пунктов. Уровень закрытия ордера по убытку устанавливается 130 пунктов, уровень закрытия ордера по достижении прибыли за противоположной стороной границы рынка. Рассмотрены возможные варианты открытия рынка по торгуемому инструменту EUR/USD в опционным месяце:
1. На момент открытия рынка Форекс цена находится выше верхней или ниже нижней границы рынка, расстояние между границами рынка равно или больше 250 пунктов. В этом случае следует сразу выставлять ордер на продажу или покупку.
2. Начало опционного месяца, на момент открытия рынка цена находится внутри границ рынка, но расстояние между границами рынка меньше 250 пунктов. В этом случае необходимо откорректировать расположение верхней или нижней границы рынка, остальные шаги алгоритма торговли остаются без изменения, с границами рынка (одна из которых является скорректированной) работаем также, как и с обычными границами рынка.
3. На момент открытия рынка в новом опционном месяце цена находится выше верхней (ниже нижней) границы рынка, но расстояние между границами рынка меньше 250 пунктов – корректируется значение границы рынка.
4. Новый опционный месяц начинается открытием финансового инструмента на верхней или нижней границе рынка, расстояние между границами рынка 250 или более пунктов – ждать начала следующих суток, если цена вне границ рынка, то искать точку входа для открытия ордера.
5. На момент открытия опционного месяца торги по финансовому инструменту открываются выше или ниже единой совпадающей границы рынка. Если цена находится над объединённым уровнем, то он будет выступать в качестве сильного уровня поддержки – следует установить на этот уровень отложенный ордер на покупку. Если цена находится под объединённым уровнем, то это уровень сопротивления – на него устанавливаем ордер на продажу.
Перечислены варианты, при наступлении которых видится целесообразным открытие ордеров. Вопросы, связанные с сопровождением сделки по рассматриваемой стратегии, а также условия закрытия ордера, рассматривались ранее: “Уровень закрытия ордера по убытку (стоплосс) устанавливаем 130 пунктов, уровень закрытия ордера по достижении прибыли (профит) – за противоположной стороной границы рынка…” [2, c. 98].
На момент написания работы аналитическая система разработана, находится в стадии отладки и тестирования.
Список использованных источников
1. Ананченко И.В., Морозов Н.А., Евтушенко О.В. Программно-аппаратная защита WEB-сайтов с использованием РУТОКЕН WEB // Научные аспекты современных исследований. Сборник ста-тей международной научно-практической конференции. – 2015. – С. 12-13.
2. Ананченко И.В., Камашев А.О., Базарнов И.Б. Алгоритм открытия ордеров по валютной па-ре EUR/USD на рынке Форекс на основе данных опционных уровней первого порядка // Закономерности и тенденции инновационного развития общества. Сборник статей Международной научно-практической конференции. Уфа, 2016. – С. 62-64.
3. Ананченко И.В. Построение линий границы рынка для торговли по паре EUR/USD на основе анализа опционных уровней на валютные фьючерсы по данным ежедневных отчетов Чикагской биржи (CME Group) // Инновации, технологии, наука. Сборник статей Международной научно-практической конференции. – 2016. – С. 5-7.
4. Ананченко И.В. Стратегия торговли на рынке Форекс по паре EUR/USD на основе анализа опционных уровней на валютные фьючерсы по данным ежедневных отчетов Чикагской биржи (CME Group). // Инновационные научные исследования: теория, методология, практика. Сборник статей Международной научно-практической конференции. Под общей редакцией Г. Ю. Гуляева. – 2016. – С. 95-99.