Методология статистического исследования надежности деятельности коммерческих банков

Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработка методологии комплексной статистической оценки и анализа надежности деятельности коммерческих банков.
Цель работы обусловила постановку и решение следующих научных и практических задач: разработка современной концепции исследования надежности деятельности коммерческих банков; построение системы показателей и классификации факторов макро- и микросреды, влияющих на работу банков; обоснование методологии выявления основных тенденций развития отечественных коммерческих банков и проведения сравнительного анализа деятельности региональных банков в период системного кризиса; исследование проблемы и обоснование методов оценки согласованности проведения активных и пассивных банковских операций; разработка алгоритма задачи оптимизации размещения банковских средств при анализе наличия и использования ресурсов банка; разработка методики построения агрегированных показателей надежности банковской деятельности с использованием современных мате-матико-статистических методов; усовершенствование методики многомерной классификации банков России по результатам их коммерческой деятельности; разработка и апробация методики анализа влияния факторов на надежность деятельности коммерческих банков.
Научная новизна работы. Основной научный результат, полученный в диссертационной работе, состоит в решении актуальной научной проблемы, имеющей важное народнохозяйственное значение, – разработка методологии статистического исследования надежности деятельности коммерческих банков, базирующейся на использовании математико – статистических методов, а также современных компьютерных технологий обработки информации.
К числу наиболее существенных результатов, полученных лично автором и обладающих научной новизной, относятся следующие: ♦ осуществлен комплексный экономико-статистический анализ основных тенденций развития коммерческих банков России; усовершенствована система показателей, оценивающих надежность деятельности отечественных коммерческих банков; предложены методологические подходы к проведению GAP и DGAP -анализа с целью их применения в управлении процентным риском; исследовано влияние изменения ставки рефинансирования, устанавливаемой ЦБ РФ, на процентную политику коммерческих банков с помощью множественного корреляционного анализа; разработана методика оптимизации размещения банковских ресурсов, основанная на методах линейного программирования; построены модели декомпозиционного анализа рентабельности, и обоснована целесообразность их применения для исследования факторов развития банковской деятельности; предложена методика анализа результатов финансовой деятельности банка с использованием многомерных статистических методов; построены множественные регрессионные модели, позволяющие получить количественную оценку влияния факторов на уровень надежности коммерческих банков.
Практическая значимость и внедрение. Диссертация выполнена в соответствии с Федеральной целевой программой «Реформирование статистики в 1997 – 2000 годах» по совершенствованию методологии комплексного анализа социально-экономического развития России и регионов на базе математико-статистических методов и системы макроэкономических показателей. Приоритетность данного направления работ обусловлена необходимостью обеспечения адекватного описания реформируемой экономики и достижения сопоставимости экономической, финансовой, банковской и других видов статистической информации.