Модели пошаговой оптимизации кредитного портфеля коммерческого банка

Актуальность темы исследования. Для динамичного развития и повышения конкурентоспособности российской экономики необходимы качественные изменения не только ее отраслевой структуры, но и значительные институциональные преобразования в регулировании форм организации и ведения бизнеса, направленные на создание благоприятного инвестиционного климата и стимулирование инновационной активности корпоративных и государственных предприятий, развитие самодостаточной финансовой инфраструктуры, ориентированной на долгосрочные инвестиции в реальный сектор экономики с использованием механизмов вовлечения и трансформации в инвестиции временно свободных средств корпораций и сбережений домохозяйств.
Важная роль в решении этих задач отводится коммерческим банкам, занимающимся розничным кредитованием и обеспечивающим кредитными ресурсами предприятия различных форм, сфер и масштабов деятельности. Кредитные операции в большинстве случаев являются для банков приоритетными как по размеру используемого капитала, так и по доходности. Вместе с тем они являются и самыми рискованными. Особенно ощутимы «кредитные потери» банков в кризисные периоды: рост дефолтов на фоне существенного снижения кредитоспособности большого числа заемщиков ведет к росту неплатежей по кредитам, просроченной задолженности, снижению доходности и ликвидности не только банковского сектора, но и всей экономики РФ в целом. Это предопределяет необходимость повышения достоверности и обоснованности оценок объемно-временных параметров, рисков и доходностей портфеля ссуд и отдельных кредитов, и разработанных на их основе стратегий управления совокупным портфелем активов-пассивов, обеспечивающих на плановую перспективу ликвидность и финансовую устойчивость банка с учетом приоритетов его кредитной политики инормативов регулятора 
Целью диссертационного исследования является разработка и совершенствование моделей, численных методов и инструментальных средств оптимального управления кредитным портфелем коммерческого банка на последовательности временных интервалов с использованием расширенного набора характеризующих его качество критериев и ограничений, отражающих складывающиеся условия кредитной деятельности.
Сформулированная цель определила перечень основных задач диссертационного исследования:
– выявить направления, особенности проведения и масштаб кредитных операций российских коммерческих банков и приоритеты реализуемой ими кредитной политики на этапах рыночных преобразований;
– уточнить состав интегральных и частных показателей кредитного портфеля и отдельных кредитов, учет которых способствует повышению качества кредитного решения, включая характеристики эффективности и ограничения кредитной деятельности коммерческого банка;
– модифицировать применяемые и разработать адекватные современным условиям кредитной деятельности коммерческого банка методы оценки интегральных и частных показателей кредитного портфеля;
– определить направления совершенствования, используемого коммерческими банками экономико-математического инструментария оптимального управления кредитным портфелем;
– обосновать постановки задач и разработать модификацию динамической модели оптимального управления кредитным портфелем коммерческого банка на последовательных временных интервалах с учетом
согласованного набора критериев и ограничений, отражающих цели и условия кредитной деятельности;
– провести верификацию динамической модели и численных методов решения рассматриваемых задач на реальной информационной базе исследуемого коммерческого банка и по ее результатам обосновать предложения по повышению эффективности его кредитной деятельности с приемлемыми уровнями кредитного риска и ликвидности совокупного портфеля активов-пассивов.