Актуарный анализ автотранспортного страхования: Формирование страховых тарифов

Страхование автотранспортных средств относят к «рисковым видам страхования». По этой причине во главу угла страховые компании ставят вопросы, связанные с оцениванием тех рисков, которые возникают в период действия как отдельно взятого договора, так и страхового пакета в целом. Оценка этих рисков и определение факторов, влияющих на формирование расходов, служат основой для устойчивости страховой компании, ее конкурентоспособности.
Необходимость применения актуарных расчетов в автостраховании, в принципе, очевидна. В условиях рыночной экономики для страховой компании, пожалуй, единственным критерием (здесь мы абстрагируемся от таких понятий, как реклама или общественное мнение, формирующее степень доверия к той или иной страховой компании) для привлечения клиентов является ее тарифная политика, а именно возможность страхования клиента на аналогичных с другими страховыми компаниями условиях при одинаковой величине страховой суммы, но за меньшую для страхователя цену. Определяя эту минимально возможную для себя цену, страховщик неминуемо сталкивается с необходимостью математического и вероятностного оценивания своей деятельности, с необходимостью построения математических моделей по учету рисков и с актуарным подходом при формировании своих тарифов.
Цель и задачи исследования.
Целью исследования является комплексный анализ страхования автотранспортных средств математико-статистическими методами. В связи с этим в диссертации поставлены и решены следующие задачи:
• дано описание видов автострахования, охарактеризованы различия между ними;
• описана экономическая сущность показателей автотранспортного страхования;
• предложена система статистических показателей автострахования, приведены взаимосвязи между основными показателями;
• определены наборы факторов, влияющих на величину страховых возмещений;
• разработана методика и модели многомерного статистического анализа показателей автотранспортного страхования;
• дана оценка методам отбора, основанным на регрессионном анализе;
• предложены правила построения систем бонус-малус и приведены актуарные расчеты в рамках данных систем;
• дано описание моделей риска в автостраховании;
• построены модели расчета страховых тарифов по различным видам автострахования;
• доказана оптимальность построенных моделей.
Объект исследования
Понятие «Автострахование» достаточно широко. К объектам автострахования относят: страхование «Автокаско», страхование гражданской ответственности, страхование от всех рисков, страхование экспортно-импортных грузов, страхование грузов при перевозках на внутренних сообщениях, страхование от несчастных случаев при дорожно-транспортных происшествиях (ДТП).
Объектом исследования в диссертации являлись величины страховых возмещений, тарифных ставок и риски, возникающие при страховании автотранспортных средств на условиях полного или частичного «Автокаско», а также, при страховании гражданской ответственности. Данные виды автострахования наиболее популярны и наиболее полно отражают все особенности автострахования в целом. Следует заметить, что все полученные модели в равной степени могут быть применимы и для других видов автострахования.